PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.26

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.70

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

^TYX:

1.08

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.14

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.95

VOO:

2.93

Индекс Язвы

^TYX:

7.81%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.07%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^TYX:

-40.09%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.15% против 12.67% соответственно.

^TYX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

9.23%

1 год

5.21%

5 лет

28.90%

10 лет

5.15%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и VOO

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и VOO

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...