Сравнение ^TYX с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^TYX с VOO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^TYX

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

-0.43

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

^TYX:

-0.50

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

^TYX:

0.95

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

^TYX:

-0.15

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

^TYX:

-0.90

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

^TYX:

8.68%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.58%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^TYX:

-46.22%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.52% против 11.35% соответственно.

^TYX

С начала года

-8.32%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

2.84%

1 год

-1.88%

5 лет

28.66%

10 лет

5.52%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^TYX: -0.43

VOO: 0.12

Коэффициент Сортино

^TYX: -0.50

VOO: 0.25

Коэффициент Омега

^TYX: 0.95

VOO: 1.04

Коэффициент Кальмара

^TYX: -0.34

VOO: 0.11

Коэффициент Мартина

^TYX: -0.90

VOO: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^TYX

VOO

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и VOO

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^TYX

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и VOO

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^TYX

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^TYX с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и VOO

^TYX

VOO

Сравнение ^TYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество